Команда Развития рыночных рисков (в Управлении рыночных рисков) ищет сотрудника. Мы занимаемся согласованием новых продуктов, методологией рыночного риска, развитием систем расчета метрик рыночного риска (VaR, стресс-тест и т.д.), контролем сделок и торговых алгоритмов.

Обязанности

*  анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках

* взаимодействовать с IT-подразделениями, внедряющими front-офисные и middle-офисные системы, искать решения для внедрения новых продуктов на глобальных рынках

* совершенствовать методологию расчета рыночного риска по инструментам на финансовых рынках (в том числе по встроенным опционам, свопам, форвардам и т.д.)

* рассчитывать и анализировать открытую валютную позицию по торговой книге

* строить системы управления рыночным риском в дочерних обществах (в том числе, с нуля)

Требования

* высшее математическое /или экономическое образование (или последний год обучения)

* хорошие знания финансовых рынков, фин. инструментов, оценки их рисков, моделей расчета стоимости деривативов, методов расчета VaR\\ES

* будет являться преимуществом

* опыт программирования и работы с данными (Python, SQL)

* практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также опыт исследовательской работы в данной области;

* наличие сертификата/частичная сдача PRM/FRM/CFA

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская

* офисный формат работы

* ежегодный пересмотр зарплаты

* корпоративный спортзал и зоны отдыха

* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

* программа адаптации и помощь руководителя на старте (для Junior позиций)

* расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

* подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.