Управление рыночных рисков Банка ВТБ в поисках кандидата, готового стать частью команды количественной оценки рисков (QRM) и принять участие в решении задач, связанных с моделями прайсинга деривативов и оценкой риска при дефолте контрагента.

Мы любим амбициозные задачи, четкие планы, чистый код, а также ценим разумный баланс между работой и жизнью. Важной частью нашей деятельности является непрерывное обучение – внутри команды и на внешних курсах. Для нас важны сильные математические знания, знания финансов, и навыки программирования.

Обязанности:

- валидация моделей ценообразования и оценки риска дефолта контрагента для производных финансовых инструментов;

- разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска;

- анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей ценообразования;

- расчет параметров моделей с учетом модельного риска по отдельным продуктам;

- оценка резервов под возможные потери от реализации модельного риска;

- контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации.

Требования:

- высшее образование (математика, физика, финансы и т.п.) или последние курсы обучения;

- знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.);

- знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.);

- базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы);

- владение языком Python на базовом уровне;

- ответственность, умение работать самостоятельно;

- желание развиваться и интерес в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов.

Будет большим преимуществом:

- знание стохастического анализа;

- знания продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности);

- знания в области математической статистики;

- опыт работы с экзотическим производными финансовыми инструментами;

- опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов;

- продвинутое владение языком Python;

- понимание принципов объектно-ориентированного программирования;

- умение писать аккуратный и понятный код;

- владение системой LaTeX;

- опыт написания научных статей или методологических документов.