Казначейство Сбера — это R&D-центр управления активами и пассивами банка. Мы не просто проводим платежи, мы строим математические модели процентного риска, прогнозируем ликвидность на триллионы рублей и оптимизируем трансфертное ценообразование (_FTP_). Наша команда состоит из выпускников лучших технических и экономических вузов страны.

Обязанности

### **Чем предстоит заниматься:**

* **математическим моделирование:** участие в разработке и калибровке моделей оценки стоимости опционов на досрочное погашение кредитов _(Prepayment models)_ и моделей поведения вкладчиков _(Lapses modeling)_

* **анализом _ALM/Liquidity_:** расчет показателей разрывов ликвидности (_Gap-анализ_) и гэпа процентной маржи (_NII Sensitivity_) при различных макроэкономических сценариях

* **работой с данными:** написание сложных SQL-запросов и скриптов на Python (Pandas, NumPy) для обработки сырых данных о сделках Казначейства; автоматизация сбора метрик из хранилищ данных.

* **стресс-тестированием:** помощь в проведении регулярных стресс-тестов капитала и ликвидности по сценариям Банка России и внутренним моделям Шока

* **ценообразованием:** поддержка расчетов внутренней ставки фондирования (_FTP_) и кривых доходности под руководством методологов.

* **аналитикой рыночных рисков:** мониторинг позиций торгового портфеля, расчет _VaR_ (Value at Risk) и подготовка аналитических записок для комитета по рискам.

Требования

### **Мы ждем что, вы:**

* являетесь студентом бакалавриата или магистарутуры технических или финансовых ВУЗов

* имеете знания финансовой математики: свободное владение концепциями временной стоимости денег (_TVM_), дюрации, выпуклости (_convexity_), понимание производных финансовых инструментов (форварды, свопы, опционы)

* имеете понимание банковской индустрии. Понимание устройства банковского баланса (Assets vs Liabilities), принципов работы нормативов Базель III/IV, механизмов усреднения обязательных резервов и функционирования денежного рынка

* владеете навыками программирование на Python, SQL

* знаете MS Excel на уровне сложных формул и макросов приветствуется

* умеете использовать нейросети в работе

Условия

### **Что мы предлагаем:**

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская

* ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию

* корпоративный спортзал и зоны отдыха

* уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития

* расширенный ДМС и льготное страхование для семьи

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

* подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера

* корпоративную пенсионную программу