Мы - команда прототипирования моделей ПВР (IRB-подход). Мы обеспечиваем данными процесс разработки и валидации моделей оценки кредитного риска (PD/LGD/EAD) для соблюдения нормативов Банка России.

От нас требуется не только разработать, реализовать алгоритм и написать скрипт, но и глубокое понимание данных, способность объяснить поведения тех или иных метрик во времени на основе данных.

В периметр наших задач входит:

\- Подготовка витрин таргетов и фичей для обучения ML-моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD) и величины кредитного требования (EAD) в dev среде.

\- Сборка ad-hoc выгрузок в рамках запросов Банка России, внутреннего и внешнего аудита.

\- Прототипирование, разработка и поддержка промышленной витрины для мониторинга качества моделей PD/LGD/EAD с использованием метрик PowerStat, PSI, Loss Shortfall, Gini и пр

Кого ищем

Senior (Middle) Data-Engineer с функцией анализа данных

Обязанности

* анализ исходных данных в различных системах и форматах для решения бизнес-задач (оценка структуры, качества, полноты и применимости данных)

* полный цикл создания расчетных модулей на Spark SQL: от сбора требований и проектирования алгоритма до написания кода и оптимизации в dev среде

* повышение производительности тяжелых пайплайнов на Spark SQL при работе с большим объемом данных (ТБ данных).

* взаимодействие с владельцами данных, разработчиками моделей, валидаторами и аудиторами

* сопровождение и доработка промышленной витрины данных для расчета мониторинга качества моделей

Требования

* профильное высшее образование (техническое\\математическое\\физико-математическое). Топ вузы- как преимущество.

* опыт работы с Apache Spark (PySpark/Spark SQL), Hadoop/HDFS, партиционирование, распределённые вычисления.

* опыт работы с большим объемом данных

* навык анализа требований бизнеса и их перевода в оптимальный алгоритм SQL-запроса

* понимание основ статистического анализа.

* продвинутый SQL - агрегация, все виды join, оконные функции, ранжирование, union, оптимизация запросов, циклы.

Будет плюсом:

* опыт работы в банковских рисках в рамках ПВР проектов по аналогичным задачам

* опыт работы в банке с данными физических лиц и понимание работы кредитных продуктов

* опыт разработки и сопровождения промышленных витрин данных с использованием технологий Spark/Hadoop

* опыт автоматизации тестов качества данных (Data Quality)

* навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимущество

* опыт использования GigaChat, Kandinsky и аналогов в продуктах, навыки создания и использования AI-агентов

* инструментальное владение AI для анализа, генерации и автоматизации

Условия

* комфортный современный офис по адресу: Кутузовский 32, корпус Б

* офисный формат работы

* ежегодный пересмотр зарплаты

* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

* программа адаптации и помощь руководителя на старте

* расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

* подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.