В подразделении риск-квантов (risk-quants) Сбера открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков и машинным обучением (ML).

Обязанности

* заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками

* развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением

* сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

Требования

* образование с математическим уклоном: предпочтительно (но не ограничиваясь) МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.

* понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики

* программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)

* базовые знание ML/DL

* классические методы ML, Deep Learning

* современные генеративные модели / RL-алгоритмы

* архитектуры и принципы LLM.

Будет плюсом:

* наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.

* окончание курсов ШАД, Vega или аналогов

* опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL).

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская

* формат работы: гибрид

* ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия

* корпоративный спортзал и зоны отдыха

* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

* расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

* бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.