Мы развиваем направление на стыке количественных финансов, управления рыночными рисками и агентного ИИ в крупнейшем банке страны. Наша команда создаёт интеллектуальные системы для анализа торговых алгоритмов, моделирования финансовых рынков и поиска оптимального баланса между доходностью и риском.

Ищем специалиста, которому интересно самостоятельно исследовать новые подходы, проверять гипотезы и превращать сложные математические идеи в работающие AI-продукты. У нас ты сможешь сочетать quantitative research с разработкой автономных AI-агентов, влиять на технологические решения и решать нетривиальные задачи, от которых напрямую зависит эффективность и устойчивость торговых стратегий Сбера.

Обязанности

* разработка и развитие AI-агента для анализа изменений в коде торговых алгоритмов: agentic workflows, инструменты, память, маршрутизация и механизмы самопроверки; повышение качества и автономности агента

* стохастическое и AI-моделирование финансовых рынков для стресс-тестирования торговых алгоритмов

* анализ и оптимизация risk/return торговых алгоритмов, подготовка количественно обоснованных рекомендаций

* разработка и внедрение моделей и метрик рыночного риска

* экспертная и аналитическая поддержка пользователей риск-моделей.

Требования

* образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ)

* практический опыт разработки AI-агентов на Python и LangGraph: stateful-графы, tool calling, контекст и память, planning loops, self-check / self-correction

* уверенное владение теорией вероятностей, математической статистикой, стохастическими процессами и дифференциальными уравнениями

* умение переводить математические идеи в работающий код (например на Python)

* опыт самостоятельного quantitative / ML / AI research: постановка гипотез, моделирование финансовых рынков и временных рядов, работа с рыночными данными, валидация и интерпретация моделей

* английский язык на уровне, достаточном для свободного чтения профессиональной литературы и документации.

Будет плюсом

* профильные сертификаты и курсы в области quantitative finance / risk management: WQU, CQF, FRM, PRM и др

* опыт разработки финансовых моделей и торговых алгоритмов

* опыт работы с рыночным риском

* опыт применения Machine Learning к финансовым данным.

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская

* офисный / гибридный формат работы

* ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия

* корпоративный спортзал и зоны отдыха

* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

* расширенный ДМС, льготное страхование для семьи

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

* бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.