Ты специалист с опытом работы в Data Science более 3 лет? Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков.

Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science.

Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности.

С какими моделями работаем?

* Модели динамического ценообразования

* Прогноз досрочного погашения банковских продуктов

* Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов

Обязанности

* разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей)

* погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей

* оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом

* применять LLM-фреймворки для автономизации работы

* писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

Требования

* глубокое понимание: ML/DL, временных рядов

* владение Python: пишешь читаемые функции, быстро разбираешься в чужом коде

* умеешь создавать окружения и оптимизировать код под Big Data

* уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop, знаешь ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)

* отлично разбираешься в теории вероятностей и мат. статистике (мы часто пишем новые методологии и количественные тесты).

Условия

* офисный формат в Москве (Кутузовский пр, 32)

* ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия

* расширенный ДМС и льготное страхование для семьи

* уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития

* выгодная ипотека для сотрудников

* подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера

* корпоративная пенсионная программа.