Команда Развития рыночных рисков (в Управлении рыночных рисков) ищет сотрудника на позицию начального уровня.

Команда занимается развитием систем расчета регуляторных риск-метрик (RWA рыночного и контрагентского риска, VaR, стресс-тест и т.д.), расчётом и анализом открытой валютной позиции по торговой книге, а также методологией рыночного риска и внедрением новых продуктов.

Обязанности

* участвовать в развитии ИТ-систем рыночных рисков

* совершенствовать методологию расчета регуляторных риск-метрик по инструментам на финансовых рынках (в том числе по встроенным опционам, свопам, форвардам и т.д.)

* рассчитывать и анализировать потребление RWA и экономического капитала Группы

* анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках

* разрабатывать методологию для стресс-тестирования и прогноза регуляторных риск-метрик

Требования

* высшее математическое /или экономическое образование (или последний год обучения)

* базовые знания финансовых рынков, финансовых инструментов, оценки их рисков, моделей расчета цен инструментов и риск-метрик (VaR, греки)

* понимание регуляторных требований по рыночному и контрагентскому риску (220-И, 511-П, 213-И и т.д.)

Будет являться преимуществом:

* опыт программирования и работы с данными (Python, SQL)

* практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также опыт исследовательской работы в данной области

* наличие сертификата/частичная сдача PRM/FRM/CFA

* навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе

Условия

* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская

* офисный формат работы

* ежегодный пересмотр зарплаты

* корпоративный спортзал и зоны отдыха

* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

* расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

* подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.