Наша команда занимается созданием следующего поколения интеллектуальных систем для анализа рисков. Среди наших проектов:

Разработка NLP моделей на основе LLM, создание sota AI-агентов и мультиагентных систем для операционных и ESG-рисков.

Cоздание transformer-based моделей для решения банковских задач на финансовых данных; моделирование финансовых рынков с помощью машинного обучения.

Разработка классических ML-моделей для процесса кредитования, которые являются ядром бизнеса Сбера и ключевым драйвером прибыли.

Обязанности

* заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками

* развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением

* сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

Требования

* очная форма обучения, 2+ курс

* образование с математическим уклоном: предпочтительно

* понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики

* программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)

* базовые знание ML/DL

* классические методы ML, Deep Learning

* современные генеративные модели / RL-алгоритмы

* архитектуры и принципы LLM.

**Будет плюсом:**

* наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.

* окончание курсов ШАД, Vega или аналогов

* опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL).

Условия

* комфортный современный офис

* формат работы - офис (возможен гибрид)

* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

* программа адаптации и помощь руководителя на старте.