Мы — команда инвестиционных рисков Блока «Управление Благосостоянием» Сбера. Ежедневно мы управляем рисками портфелей общим объёмом более 5,5 трлн руб., охватывая ПИФы, ДУ, пенсионные продукты, фонды недвижимости и брокерский бизнес (включая ЦФА).

В связи с запуском нового направления бизнеса в соответствии с новым законодательством РФ (№282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»), мы ищем эксперта для построения и развития функции управления рисками этого направления.

Обязанности

* разрабатывать методологию оценки и контроля рисков криптовалютных активов (рыночных, кредитных, операционных, технологических/смарт-контрактов, риска ликвидности)

* идентифицировать специфические риски криптоактивов по сравнению с традиционными финансовыми инструментами: волатильность, фрагментация блокчейнов, технические уязвимости кошельков, регуляторная неопределенность, санкционные ограничения на адреса и др

* формировать лимитную политику и аппетит к риску для операций физлиц с криптовалютами через брокерскую платформу Сбербанка.

* Разрабатывать процедуры стресс-тестирования криптопортфелей с учетом нелинейной динамики рынка, каскадных ликвидаций и распада корреляций

* формировать критерии допуска контрагентов (кастодианов, бирж-поставщиков ликвидности, платежных шлюзов) и требования к их инфраструктуре безопасности (холодное хранение, мультиподпись, Proof of Reserves)

* внедрять инструменты мониторинга ценовых аномалий, манипулятивных схем (_wash trading_) и отслеживания ончейн-рисков транзакций клиентов.

* Интегрировать процессы AML/KYC со спецификой анализа цепочек движения средств (блокчейн-аналитика) для предотвращения вовлечения клиентов в высокорисковые схемы

* обеспечивать соблюдение требований Банка России при реализации пилотного проекта по обращению криптовалют через российских брокеров

* ставить ТЗ IT-командам на разработку систем предиктивного мониторинга и скоринга клиентских криптокошельков

* актуализировать карты процессов (ARIS) и регламенты Управления благосостояния с учетом круглосуточной природы торгов цифровыми активами.

Требования

* опыт работы в рыночных или инвестиционных рисках от 3-х лет (желательно в банках ТОП-10, управляющих компаниях или крупных брокерах)

* глубокое понимание механики традиционных финансовых рынков (деривативы, маржинальное кредитование, клиринг)

* продвинутое знание архитектуры Bitcoin и Ethereum: принципы консенсуса PoW/PoS, устройство UTXO/EVM, механика мемпула, газ, MEV, структура блоков

* понимание принципов хранения цифровых активов: различия между кастодиальным и некастодиальным хранением, аппаратными кошельками, мультисиг-решениями и смарт-контрактными кошельками.

* владение методами количественной оценки риска (VaR, Expected Shortfall, сценарный анализ) применительно к асимметричному распределению доходностей криптоактивов

* навык работы с данными: Python (pandas, numpy) или SQL для самостоятельного выгрузки и анализа данных из блокчейн-эксплореров; опыт работы с API публичных агрегаторов (CoinGecko, Glassnode, Chainalysis)

* способность читать техническую документацию протоколов (_whitepapers_, _lites_) и переводить технологические риски на язык финансовой метрики.

* ориентация на результат в условиях высокой неопределенности и отсутствия готовых банковских стандартов

Условия

* комфортный современный офис

* офисный формат работы

* ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия

* корпоративный спортзал и зоны отдыха

* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

* расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа

* бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.